Досліджуються теоретико-методологічні аспекти функціонування ринку деривативів. Поряд з традиційними формами похідних інструментів розглядаються їхні інноваційні форми, а саме нестандартні опціони, кредитні та погодні деривативи. Основна увага приділяється розробленню нових підходів до моделювання процесів ціноутворення нестандартних опціонів. Також аналізуються особливості практичного застосування деривативів, які можуть використовуватися як з метою хеджування позицій, так і з метою отримання спекулятивних та
арбітражних прибутків.
Монографія буде корисною для науковців, аспірантів та студентів, які бажають поглибити свої знання із сучасної теорії похідних інструментів, а також для практиків, зокрема, торговців цінними паперами, біржових брокерів, дилерів, фінансових аналітиків та менеджерів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, підприємств.

Зміст

Вступ.
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи функціонування ринків деривативів.
Розділ 2. Дослідження засад та моделей ціноутворення стандартних опціонів.
Розділ 3. Дослідження особливостей моделювання нестандартних опціонів з фіксованим та стохастичним доходом базового інструменту.
Розділ 4. Дослідження особливостей моделювання нестандартних опціонів з фіксованою та стохастичною відсотковою ставкою без ризику.
Розділ 5. Характеристика сучасних інструментів ринку деривативів.
Розділ 6. Ризик діяльності на ринку деривативів.
Висновки. Література.