УДК 658.0
L. Timashova I. Skachko
International Research and Training Centre for Information Technologies and Systems
FINANCIAL MARKET FORECASTING USING
THE FRACTAL ANALYSIS
© Timashova L., Skachko I., 2016
Розглянуто проблему прогнозування фінансового ринку, якому властива довгострокова пам'ять. Використовується метод фрактального аналізу для виявлення фундаментальних характеристик за допомогою алгоритму R / S-аналізу. Відповідно до алгоритму розроблено програмний продукт, що дає змогу виявити і числово оцінити фундаментальні характеристики часових рядів, такі як наявність та глибина довготривалої пам'яті, трендостійкість (персистентність) тощо.
Ключові слова: фінансовий ринок, фрактал, алгоритм R / S-аналізу, тренд.
In this paper, we examine the problem of forecasting of the financial market where long-term memory occurs. We apply the fractal analysis method to identify some fundamental characteristics. The basic element here is the R/S-analysis algorithm. Based on this algorithm, a software product was designed that allows identifying and computing numerically the fundamental characteristics of time series such as long-term memory availability and depth, stability of the trend (persistency) etc.
Key words: financial market, fractal, R/S-analysis algorithm, trend.

Література – 4